投资波动率怎么算?

阮心惠阮心惠最佳答案最佳答案

假设你买的是VIX期货,那每天开盘的时候交易者都会根据当时的情况(包括标的价格、隐含波动率等数据)重新计算vix值,计算方法是先预测一天内的波动情况然后求标准差,这个过程是动态的连续的。 假设你买了SPX500的期权,那你每天也可以得到当天的波动率,方法也是差不多的。 如果是你自己做的策略的话你可以把整个流程写出来,然后把每一步的结果都列出来,这样你就能知道你的策略每一笔交易是依据什么,为什么这样设置止盈止损的。

如果是你直接买的已经包装好的策略那就没有办法了,除非你知道策略的底层逻辑(比如很多策略都是基于趋势的判断再加上阻力最小的方向)。 但是如果你只是想验证一下策略的效果如何,可以使用历史模拟的方法。具体步骤如下:

1.把你设计的策略的历史数据导出,这里你需要准备两样东西,一件是你的策略在交易平台的操作记录(这个记录一般会给你导出EXCEL文件)另外就是每一天的标的收盘价和波动率。

2.用第1步导出的数据和今天的时间做模拟回撤,当然这一步你要设定止损点,如果到了止损点就平掉所有的仓。

3.每天模拟一次,然后统计结果。如果是测年化收益的话就整年模拟一次就可以了。 但这种方法有一个缺陷,那就是你只能测试已知的数据,而不能测试未知的数据(对于未知数据的测度,蒙特卡洛方法才是正解)。

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